우리은행, 파생거래서 962억원 평가손실… “고객 손실과 무관”

서울 중구 우리은행 본점 전경./사진=우리은행

우리은행이 1000억원에 가까운 투자 손실을 낸 것으로 드러났다.

8일 금융권에 따르면 우리은행 트레이딩부는 주가연계증권(ELS) 운용 과정에서 시장가격 변동에 따라 평가손실이 발생한 사실을 최근 인지하고 이를 수정하면서 962억원의 회계상 손실을 반영했다.

우리은행은 이를 회계처리기준에 따라 6월 말 결산에 반영했다. 이는 은행과 증권사 간 투자거래에서 발생한 손실이므로 고객 손실과는 전혀 무관하다.

우리은행은 주식옵션 헤지포지션에 대한 잘못된 평가방법을 적용해 오다 이를 뒤늦게 인지한 것. 은행이 증권사를 대상으로 주식옵션 상품을 팔면서 손실을 보지 않기 위해 헤지포지션을 설정했는데 해당 헤지포지션에 대한 평가 기능이 제대로 작동하지 않았다.

우리은행은 이를 올 6월 금감원에 보고했고 이에 금융감독원은 자체 검사를 지시했다.

우리은행 측은 “딜러가 평가손실을 만회하기 위해 장기옵션거래 확대를 통한 헤지전략을 실행했으나 금융시장 변동성이 지속됨에 따라 평가손실을 회복하지 못했다”고 설명했다.

이러한 장외파생상품은 가격 산출이 중요하다. 이를 위해 1000개 이상의 데이터를 기반으로 변동성이 산출 되는데 이러한 수많은 변수들이 급격한 시장 변화를 충분히 반영하지 못해 평가액과 실제 시장가액 사이에 괴리가 발생할 수 있다는 게 우리은행 측 설명이다.

이에 우리은행은 지난 6월 자체적으로 리스크관리 실태점검을 실시했고 그 과정에서 이러한 괴리 발생 가능성을 파악하고 입력 변수에 대한 재검증 절차를 거쳤다. 또 입력 변수 재산출을 통해 시장가치에 부합하도록 회계추정방식을 수정했다.

우리은행 관계자는 “현 평가손실은 향후 시장상황에 따라 축소될 수 있다”며 “이후 우리은행은 올 7월 이후 청산 목적의 헤지거래 외 주식파생상품 거래를 전면 중단했으며 관련한 내부통제 절차를 더욱 강화했다”고 설명했다.

이어 “변동성 산출에 관해 팀·부서 단위 복수 검증을 강화했으며 시장가격 모니터링을 강화하고 파생상품 관련 리스크관리 전문인력 채용을 준비하고 있다”며 “본건에 대한 자체 정밀검사를 통해 나온 결과를 바탕으로 8일 관련 직원 징계를 위한 인사협의회를 실시할 예정”이라고 말했다.